銀行從業資格考試《風險管理》套題精選 4

1、商業銀行的下列做法中，能夠起到降低流動性風險作用的有（ ）。
A、適度分散客戶種類和資金到期日
B、制定風險集中限額
C、以零售資金作為銀行負債的主要來源
D、將貸款集中于房地產企業
E、以批發性質的資金作為銀行負債的主要來源
【答案與解析】正確答案：ABC
減少資金的流動性風險，就是要降低資金的集中度，A、B、C都是在對資金的集中進行分散或控制。D中，房地產屬于中長期投資，而且集中于單一行業，勢必會加大流動性風險。E批發性質的資金如果被提取，將會是很大的數額，會加大流動性風險。
2、流動性比例中流動性資產包括（ ）。
A、在中國人民銀行超額準備金存款
B、一個月內到期的應收賬款
C、一個月內到期的貼現及其他買入票據
D、一個月內到期的次級類貸款
E、一個月內到期的債券
【答案與解析】正確答案：ABCE
除了上述四種之外，另外還有：庫存現金、一個月內到期的同業往來凈額、一個月內到期的正常類貸款（包括正常類貸款和關注類貸款）、在國外二級市場上隨時可拋售的合格債券及可隨時變現的合格票據資產、其他一個月內到期可變現的資產（剔出其中的不良資產）。
3、清晰的聲譽風險管理流程包括。（ ）。
A、聲譽風險識別 B、外部審計 C、聲譽風險評估
D、監測和報告 E、內部審計
【答案與解析】正確答案：ACDE
考生可以簡單記憶為外部審計是一種輔助手段，不包括在流程之內。清晰的聲譽風險管理流程包括聲譽風險識別、聲譽風險評估、監測和報告、內部審計。
4、違約的發生主要是由于哪些原因？（ ）
A、債務人自身原因，經營不善、決策失誤8、行業不景氣
C、宏觀經濟因素影響 D、債務人故意欺詐
E、貸款定價不合理
【答案與解析】正確答案：ABC
一方面靠記憶，一方面靠分析，在找風險發生原因的時候，個人故意欺詐的原因不是主要原因。本題中的貸款定價是銀行的行為，所以也不是違約發生的主要原因。
5、在監管當局培育銀行的內部信用評估體系過程中，給出的四個主要輸入參數中
相對可以忽略的是（ ）。
A、EAD B、LGD
C、M D、PD
【答案與解析】正確答案：C
本題考查內部評級體系的相關知識點，不僅要求考生了解該體系需要銀行自行預測違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約敞口風險（EAD）、期限（M），還要求考生對常用的這幾個指標的縮寫比較熟悉。我們在復習過程中，很少見期限參數出現在各 公式中，因為期限一般是已知的，很少需要預測，這個參數相對可以忽略。
6、為量化操作風險，鄧肯威爾遜開發出了“因果關系模型”方法，運用VAR技術對操作風險進行計量。該方法包括哪些步驟？（ ）
A、定義操作風險并分類 B、文件證明和收集數據
C、建立模型 D、重新進行數據收集
E、確定模型并實施
【答案與解析】正確答案：ABCDE
因果分析模型就是對風險誘因、風險指標和損失事件進行歷史統計，并形成相互關群的多元分布，該模型可以確定哪一種或哪些因素與風險具有最高的關聯度，從而為操作風險管理指明方向。“因果關系模型”的5個步驟如選項所述，在實踐中，通行做法是 先收集損失事件，然后再努力尋找導致損失事件發生的原因。
7、根據《巴塞爾新資本協議》的定義判斷，以下哪種情況發生時，債務人可被視為違約？（ ）
A、某客戶的信用卡債務余額超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還
B、某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現
C、某借款企業已破產，由此將不歸還欠款
D、某借款企業申請破產，由此將延期償還欠款
E、銀行同意對某借款企業的債務進行債務重組，由此可能導致債務減少
【答案與解析】正確答案：BCDE
可視為違約的情形是：
（1）有充分證據證明債務人不能全額償還其借款（包括本金、利息和手續費）;
（2）債務人的信譽下降，例如沖銷特別準備或被迫進行債務重組，包括本金、利息、手續費的減免和延期;
（3）債務人超過到期日90天仍未償還債務;
（4）債務人或債權人已申請債務人的企業破產。
8、下列關于我國商業銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法，正確的有（ ）。
A、交易賬戶的適用范圍應包括銀行的所有表內外頭寸