銀行從業資格考試《風險管理》套題精選 3

1、中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金攀彀再貸款浮息制度，這樣做是為了（ ）。
A、擴大貨幣流通量
B、敦促商業銀行加強流動性管理，對流動性風險管囊的有關成本/收益進行科學分析，制定科學的流動性管理方案
C、提高商業銀行業的信譽度
D、緊縮貨幣
【答案與解析】正確答案：B
題干中沒有說明是提高還是降低存款準備金率，如果提高，可以由緊縮貨幣的效果，如果降低，則有擴大貨幣流通量的效果。但是題干中只說明是實行差別準備金率及再貸款浮息制度，這樣的目的就不是A或D。C顯然錯誤，提高信譽度是依靠各家銀行自身的管理，只有B是正確的，是為了加強銀行流動性管理。
2、下列有關利率風險的說法，正確的是（ ）。
A、若銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率下降時，銀行的未來收益將減少
B、存款人根據利率變動重新安排存款，借款人根據利率變動重新安排貸款銀行收益不受影響
C、銀行利用5年期的政府債券的空頭頭寸為l0年期政府債券的多頭頭寸進行保值，就不會存在收益率曲線風險
D、當利率敏感性負債與利率敏感性資產的重新定價期限完全相同時，銀行同樣可能面臨基準風險
【答案與解析】正確答案：D
本題最明顯的錯誤選項是C，風險會一直存在。然后分析其他選項，在A中，利率下降時，銀行的未來收益將增加，因為短期存款需要支付的利息變少了，而長期貸款所得到的利息還是按以前的利率計算的。B中，存款人和借款人的重新安排是會影響銀行的收益的。
3、按照由表及里的原則，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環節風險和 （ ）。
A、控制派生風險 B、人力資源配置不當風險
C、系統性風險 D、操作失誤風險
【答案與解析】正確答案：A
操 作風險評估的原則之一是由表及里，操作風險具體可劃分為非流程風險、流程環節風險和控制派生風險。非流程風險是由政策、管理模式等系統原因產生的;流程環 節風險是流程環節所固有的操作風險因素;控制派生風險是流程中控制環節所派生的操作風險因素。B是非流程風險中的一種;D是流程環節中的一種。C系統性風 險是指風險波及范圍較大的風險。
4、《巴塞爾新資本協議》為商業銀行提供三種操作風險經濟資本計量方法，其中不包括（ ）。
A、高級計量法 B 、標準法 C、基本指標法D、內部評級法
【 答案與解析】正確答案：D
內部評級法是巴塞爾委員會提出的對信用風險計量的方法。考生可以注意，提到“評級”一般就是對信用風險進行評估或者計量。另外，A、B、C是操作風險的計量方法，要求考生對這三種方法一起記憶，通常它們會一起出現。
5、操作風險評估過程一般從業務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括（ ）
A、由內而外、自上而下和從已知到未知
B、由表及里、自上而下和從已知到未知
C、由內而外、自下而上和從已知到未知
D、由表及里、自上而下和從已知到未知
【答案與解析】正確答案：B