2010年銀行從業資格考試《風險管理》精選題及答案（1）

第1題三項資產，頭寸分別為2000萬元，3000萬元，5000萬元，年投資收益率分別為20%，10%，16%，那么由這三項資產組成的資產組合的年收益率為：（　　）
A．16%
B．15%
C．10%
D．20%
【正確答案】：B
第2題商業銀行在短期內的借入資金需求等于什么？（　）
A．借入資金=融資缺口+流動性資產
B．借入資金=融資缺口+流動性負債
C．借入資金=融資缺口+貸款平均額
D．借入資金=融資缺口+核心存款平均額
【正確答案】：A

第3題已知某商業銀行的總資產為100億，總負債為80億，資產加權平均久期為5.5，負債加權平均久期為4，那么該商業銀行的久期缺口等于：（　）
A．1.5
B．-1.5
C．2.3
D．3.5
【正確答案】：C

第4題《巴塞爾辛資本協議》鼓勵商業銀行采取什么方法計量信用風險？（　　）
A．基于內部評級體系的內部模型
B．基于外部評級的模型
C．VaR方法
D．以上都不是
【正確答案】：A

第5題現金流量表的組成部分不包括：（　）
A．經營活動現金流
B．投資活動現金流
C．融資活動現金流
D．意外現金流
【正確答案】：D

第6題以下屬于信用風險，又屬于操作風險的是：（　）
A．內部欺詐
B．外部欺詐
C．經營中斷和系統癱瘓
D．股市暴跌
【正確答案】：B

第7題CreditMetrics模型從本質上講是：（　　）
A．是一個簡單信用評分模型
B．是一個VaR模型
C．是一個期權定價模型
D．以上都不是
【正確答案】：B

第8題利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于：（　　）
A．歷史違約數據
B．預測數據
C．蒙特卡羅模擬
D．情景分析
【正確答案】：A

第9題以下關于歷史模擬法的缺陷的論述，不正確的是：（　）。
A．單純依靠歷史數據進行風險度量，將低估突發性收益率的波動
B．風險度量的結果受制于歷史周期的長度
C．以大量歷史數據為基礎，對數據依賴性強
D．存在相當程度的模型風險
【正確答案】：D

第10題應用于市場風險管理的經風險調整的收益率可以簡單表示為：（　）。
A．RAOC業務單位或交易的稅后凈利潤/業務單位或交易的經濟資本
B．RAOC業務單位或交易的息稅前收益/業務單位或交易的經濟資本
C．RAOC業務單位或交易的息稅前收益/業務單位或交易的資金成本
D．RAOC業務單位或交易的稅后凈利潤/業務單位或交易的資金成本
【正確答案】：A