2010年銀行從業資格考試風險管理練習題及答案

單選題

　　1、 下列關于風險的定義(　　)最符合目前金融監管當局對風險管理的思考模式。

　　A.風險是未來結果的不確定性

　　B.風險是損失的可能性

　　C.風險是未來結果(如投資的收益率)對期望的偏離

　　D.風險是未來結果的變化

　　標準答案： D

　　2、 一般情況下，商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對(　　)。

　　A.預期損失

　　B.非預期損失

　　C.災難性損失

　　D.經濟損失

　　標準答案： A

　　3、 在各種風險發生前，對風險的類型及其產生的根源進行分析判斷，以便對風險進行估算和控制，這是(　　)。

　　A.風險識別

　　B.風險計量

　　C.風險監測

　　D.風險控制

　　標準答案： A

　　4、 (　　)是一種適合于早期銀行特點的初級的資產管理理論。

　　A.銷售理論

　　B.預期收入理論

　　C.資產結構理論

　　D.真實票據理論

　　標準答案： D

　　5、 (　　)是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規定按時償還債務而使銀行遭受損失的可能性。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　標準答案： A

　　6、 (　　)是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。

　　A.信用風險

　　B.市場風險

　　C.操作風險

　　D.流動性風險

　　標準答案： B

　　7、 我國規定商業銀行資本充足率不得低于(　　)。

　　A.4%

　　B.6%

　　C.8%

　　D.10%

　　標準答案： C

　　8、 下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是(　　)。

　　A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失

　　B.商業銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失

　　C.商業銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失

　　D.商業銀行對于規模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移

　　標準答案： C

　　9、 下列關于風險管理部門的說法，正確的是(　　)。

　　A.必須具備高度獨立性

　　B.具有完全的風險管理策略執行權

　　C.風險管理部門又稱風險管理委員會

　　D.核心職能是做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

　　標準答案： D

　　10、 20世紀60年代，商業銀行的風險管理進入(　　)。

　　A.資產負債風險管理模式階段

　　B.資產風險管理模式階段

　　C.全面風險管理模式階段

　　D.負債風險管理模式階段

　　標準答案： D
11、 風險管理文化的精神核心中最重要和最高層次的因素是(　　)。

　　A.風險管理知識

　　B.風險管理制度

　　C.風險管理理念

　　D.風險管理技能

　　標準答案： C

　　12、 在商業銀行風險管理理論的管理模式中，不包括(　　)。

　　A.資產風險管理模式

　　B.負債風險管理模式

　　C.全面風險管理模式

　　D.內部管理模式

　　標準答案： D

　　13、 按照業務特點和風險特征的不同，商業銀行的客戶可以劃分為(　　)。

　　A.集體客戶與個人客戶

　　B.公司客戶與法人客戶

　　C.法人客戶與個人客戶

　　D.國內客戶與國外客戶

　　標準答案： C

　　14、 重視定量分析與定性分析相結合的風險預警方法是(　　)。

　　A.黑色預警法

　　B.藍色預警

　　C.紅色預警法

　　D.橙色預警法

　　標準答案： C

　　15、 (　　)是指由于銀行操作上的失誤，違反有關法規，資產質量低下，不能支付到期債務，不能向公眾提供高質量的金融服務以及管理不善等，從而使銀行在聲譽上可能造成的不良影響。

　　A.操作風險

　　B.國家風險

　　C.聲譽風險

　　D.法律風險

　　標準答案： C

　　16、 (　　)是指當銀行正常的業務經營與法規變化不相適應時，銀行就面臨不得不轉變經營決策而導致損失的風險。

　　A.流動性風險

　　B.國家風險

　　C.操作風險

　　D.法律風險

　　標準答案： D

　　17、 下面哪些不屬于市場風險(　　)。

　　A.利率風險

　　B.匯率風險

　　C.聲譽風險

　　D.商品風險

　　標準答案： C

　　18、 下列關于商業銀行的風險管理模式的說法，不正確的是(　　)。

　　A.資產負債風險管理模式重點強調對資產業務和負債業務風險的協調管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制

　　B.缺口分析和久期分析是資產風險管理模式的重要分析手段

　　C.20世紀60年代以前，商業銀行的風臉管理屬于資產風險管理模式階段

　　D.1988年《巴塞爾資本協議》的出臺，標志著國際銀行業全面風險管理原則體系基本形成

　　標準答案： B

　　19、 全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是(　　)。

　　A.企業的資產規模

　　B.企業的目標

　　C.全面風險管理要素

　　D.企業的各個層級

　　標準答案： A

　　20、 在商業銀行的經營過程中，(　　)決定其風險承擔能力。

　　A.資產規模和商業銀行的經營管理水平

　　B.資產規模和商業銀行的盈利狀況

　　C.資本金規模和商業銀行的盈利狀況.

　　D.資本金規模和商業銀行的風險管理水平

　　標準答案： D
　21、 我國商業銀行監管當局借鑒國際先進經驗，提出了商業銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是(　　)。

　　A.完善股東大會、董事會、監事會、高級管理層的議事制度和決策程序