2012年銀行從業資格考試《風險管理》第六章章節測試題 一

一、單選題 共 57 題
　　題號： 1
　　以下情況說明商業銀行流動性強的是（ ）
　　A、現金頭寸指標低
　　B、大型商業銀行的大額負債依賴度為10%
　　C、貸款總額與核心存款的比率小
　　D、貸款總額與總資產的比率高
　　標準答案：C
　　題號： 2
　　測量銀行流動性狀況的指標包括（ ）。
　　A、現金頭寸指標
　　B、核心存款比例
　　C、貸款總額與總資產的比率
　　D、以上都是
　　標準答案：D
　　題號： 3
　　以下關于核心存款的說法不正確的是（ ）
　　A、短期內被提取的可能性較小
　　B、對利率變動不敏感
　　C、核心存款比例的計算公式是：核心存款比例=核心存款/總資產
　　D、不包括活期存款，因為其流動性太高。
　　標準答案：D
　　題號： 4
　　（ ）是指經濟主體在與非本國居民進行國際經貿與金融往來中，由于別國經濟、政治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。
　　A、法律風險
　　B、流動性風險
　　C、聲譽風險
　　D、國家風險
　　標準答案：D
　　題號： 5
　　在分析國家風險的方法中，（ ）是根據標準化的國家風險評估報告，結合部分經濟統計，對不同國家的貸款風險做出比較。它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經濟金融因素的定量分析。
　　A、結構定性分析
　　B、完全定性分析
　　C、清單分析
　　D、定量分析
　　標準答案：A
　　題號： 6
　　使用現金流分析中，當商業銀行的來源金額小于使用金額時，表明（ ）
　　A、商業銀行流動性相對充足
　　B、可能給運營帶來風險
　　C、商業銀行的流動性供給大
　　D、商業銀行可以把差額通過其他途徑投資
　　標準答案：B
　　題號： 7
　　（ ）足指因不可執行合約、訴訟或不利判決而可能使銀行的運作或財務狀況出現混亂或負面影響的風險。
　　A、法律風險
　　B、流動性風險
　　C、聲譽風險
　　D、國家風險
　　標準答案：A
　　題號： 8
　　銀行要承受不同形式的（ ）。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預計情況相比資產價值下降或負債加大的風險。
　　A、法律風險
　　B、流動性風險
　　C、聲譽風險
　　D、國家風險
　　標準答案：A
　　題號： 9
　　當商業銀行的來源金額大于使用金額，出現所謂“剩余”，此時商業銀行要考慮這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是（ ）
　　A、流動性剩余頭寸會帶來持有成本
　　B、流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風險
　　C、流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益
　　D、流動性剩余頭寸盈利能力強
　　標準答案：C
　　題號： 10
　　通過（ ）可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產負債表之外，及時獲取高流動性的現金資產，從而有效緩解商業銀行流動性風險壓力。
　　A、備用流動性
　　B、危機處理方案
　　C、融資渠道管理
　　D、資產證券化
　　標準答案：D
　　題號： 11
　　（ ）是綜合考慮影響國家風險的所有因素及多種因素的狀況和水平，確定各個國家的信用等級，作為制定信用額度的依據。
　　A、債務重新安排
　　B、倒賬
　　C、債務購銷
　　D、國家信用評估
　　標準答案：D
　　題號： 12
　　無論是銀行本身的跨國經營，還是商業銀行與外國代理行或客戶的業務往來，都勢必要與一系列非本國事務打交道。而凡是涉及到兩個或兩個以上主權地區的業務，就難免受到（ ）的影響。
　　A、法律風險
　　B、流動性風險
　　C、聲譽風險
　　D、國家風險
　　標準答案：D
　　題號： 13
　　以下不是影響商業銀行流動性風險預警的內部指標/信號有（ ）
　　A、某項業務風險水平增加
　　B、盈利能力下降
　　C、 資產過于集中
　　D、所發行的股票價格下跌。
　　標準答案：D
　　題號： 14
　　不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產質量下降及流動資金出問題的征兆，這反映了兩種商業銀行的風險間的關系（ ）
　　A、流動性風險與信用風險
　　B、流動性風險與市場風險
　　C、流動性風險與操作風險
　　D、流動性風險與戰略風險
　　標準答案：A
　　題號： 15
　　如果商業銀行的流動性需求和流動性來源之間出現了不匹配，流動性需求（）流動性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風險就發生了。
　　A、大于
　　B、小于
　　C、等于
　　D、以上都不對
　　標準答案：A
　　題號： 16
　　在情景分析中，商業銀行自身問題所造成的流動性危機的狀況下的假設是（ ）
　　A、商業銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代，必須按期償還，因此不得不減少相應資產
　　B、市場對信用等級特別重視，商業銀行間及各類金融機構間的融資能力的差距會有所擴大，一些商業銀行獲益，一些受損
　　C、商業銀行必須建立適當的流動性風險管理的內部控制系統，定期、獨立地檢查和評價系統的有效性，并在必要時確保對內部控制系統進行適當調整或強化
　　D、商業銀行關于現金流量發布的歷史經驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但危機時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。
　　標準答案：A
　　題號： 17
　　（ ）是及時地對已經識別出的法律風險進行重要性方面的判斷和評價，并向董事會和高級管理層報告重要的法律風險信息的過程。
　　A、法律風險的評估
　　B、法律風險的識別
　　C、法律風險的監測
　　D、法律風險的控制和緩釋
　　標準答案：C
　　題號： 18
　　流動性需求和流動性來源之間的（ ）是流動性風險產生的根源。
　　A、不匹配
　　B、匹配
　　C、兩者沒有關系
　　D、以上都不對
　　標準答案：A
　　題號： 19
　　以下不是商業銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（ ）
　　A、公開市場
　　B、外匯市場
　　C、貨幣市場
　　D、債券市場
　　標準答案：B
　　題號： 20
　　中國人民銀行從2004年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度表明了（ ）
　　A、商業銀行不需承擔最終流動性風險
　　B、央行對流動性管理不善的商業銀行開始給予“經濟懲罰”
　　C、央行為商業銀行提供便利的政策
　　D、商業銀行的風險管理機制更完善。
　　標準答案：B

題號： 21
　　嚴重的流動性問題可能導致所有的債權人（ ），同時要求提現，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉為清償問題，可能會進一步導致銀行倒閉。
　　A、付款
　　B、擠兌
　　C、追索
　　D、支付
　　標準答案：B
　　題號： 22
　　以下是商業銀行流動性風險預警的融資指標/信號的因素有（ ）
　　A、某項業務風險水平增加
　　B、債權人提取要求兌付
　　C、資產質量下降
　　D、所發行的股票價格下跌
　　標準答案：B
　　題號： 23
　　以下不屬于商業銀行經營三原則的是（ ）
　　A、盈利性
　　B、安全性
　　C、流動性
　　D、均衡性
　　標準答案：D
　　題號： 24
　　房地產市場發展過熱，一旦大量房地產企業和住房貸款申請人由于內外部因素變化而無力按期償還本金和利息，商業銀行不會面臨的情況是（ ）
　　A、嚴重的流動性風險
　　B、資金調度主管向貨幣市場借入資金
　　C、增加所持有的流動性資產
　　D、商業銀行信貸額度趨嚴
　　標準答案：C
　　題號： 25
　　以下因素不會影響商業銀行的資產負債期限結構的是（ ）
　　A、行宣布上調利率0.5%
　　B、滬市投資收益率上漲5%
　　C、商業銀行增加網點數量
　　D、貸款人推進新的貸款請求
　　標準答案：C
　　題號： 26
　　在實際操作中，商業銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是
　　A、長期在總資產中保存相當規模的流動性資產
　　B、同業拆入
　　C、出售流動資產
　　D、外部融資
　　標準答案：B
　　題號： 27
　　假設某商業銀行的敏感負債為300百萬億元，法定儲備率為8%，提取流動資金比例為80%；脆弱資金為250百萬億元，法定儲備率為5%，提取流動資金比例為30%；核心存款為400百萬億元，法定儲備率為3%，提取流動資金比例為15%，新增貸款為12百萬億元，提取流動資金比例為100%。該銀行的流動性需求為（ ）
　　A、362.25百萬億元
　　B、36.75百萬億元
　　C、387百萬億元
　　D、375百萬億元。
　　標準答案：A
　　題號： 28
　　資產的流動性，主要表現為銀行資產的變現能力及成本，資產變現能力越強，所付成本越低，則流動性越（ ）
　　A、弱
　　B、強
　　C、沒有影響
　　D、有影響，但不確定
　　標準答案：B
　　題號： 29
　　負債的流動性，是指商業銀行隨時籌得所需資金的能力及成本。籌資的能力越強，所付的成本越低，則流動性越（ ）。
　　A、弱
　　B、強
　　C、沒有影響
　　D、有影響，但不確定
　　標準答案：B
　　題號： 30
　　《巴塞爾新資本協議》只對（ ）的定義作了一個嘗試性的規定：“包括但不限于因監管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。”
　　A、法律風險
　　B、流動性風險
　　C、聲譽風險
　　D、國家風險
　　標準答案：A
　　題號： 31
　　一般而言，國別限額的大小與國家風險程度成（ ）變動。
　　A、正向
　　B、反向
　　C、兩者沒有關系
　　D、以上都不對
　　標準答案：B
　　題號： 32
　　商業銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減少20%的情況進行流動性測算，以確保商業銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法是（ ）
　　A、敏感性分析
　　B、情景分析
　　C、信號分析
　　D、壓力測試
　　標準答案：D
　　題號： 33
　　從巴塞爾委員會的定義來看，商業銀行的流動性風險來源于（ ）兩個方面的原因，因為這兩個方面的原因都會引發商業銀行對于流動性的需求。
　　A、安全和收益
　　B、總行和分行
　　C、貸款和存款
　　D、資產和負債
　　標準答案：D
　　題號： 34
　　商業銀行法律風險的主要表現形式包括了法律資格風險和（ ）。
　　A、有法律效力的文件風險
　　B、法律條文風險
　　C、司法管轄權風險
　　D、以上都是
　　標準答案：D
　　題號： 35
　　我國的一家商業銀行的貸款余額和存款余額的比例為90%，該銀行可能出現的情況有（ ）
　　A、該銀行經營狀況良好
　　B、該銀行流動性風險偏高，但仍屬正常
　　C、該銀行處置不當可能失去清償能力
　　D、該銀行資產比率大，發展潛力大
　　標準答案：C
　　題號： 36
　　通常被認為是商業銀行破產的直接原因的是（ ）
　　A、流動性風險
　　B、信用風險
　　C、操作風險
　　D、戰略風險、
　　標準答案：A
　　題號： 37
　　商業銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（ ）
　　A、久期缺口
　　B、現金缺口
　　C、融資缺口
　　D、信貸缺口
　　標準答案：C
　　題號： 38
　　對一些無法避免和轉移的風險采取一種現實的態度，是積極務實的。在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是（ ）
　　A、風險自留
　　B、風險分散
　　C、風險抑制
　　D、以上都是
　　標準答案：A
　　題號： 39
　　在分析國家風險的方法中，（）是將有關的各種指標和變量系統地排列成清單，各個項目還可以根據其重要性加以權數，然后進行比較、分析，評定分數，一般包括經濟發展水平、經濟增長率和國際清償能力三方面的內容。
　　A、結構定性分析
　　B、完全定性分析
　　C、清單分析
　　D、定量分析
　　標準答案：C
　　題號： 40
　　在銀行的組織架構中，（ ）應當對法律風險管理體系的建立和實施承擔最終責任。
　　A、董事會
　　B、高級管理層
　　C、監事會
　　D、法律風險管理部門
　　標準答案：A