2011年銀行從業資格考試風險管理 - 考前最后一套卷

一、單項選擇題(共90題，每題0.5分)
以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．風險是一個( )概念。
A．事前
B．事后
C．貫穿事前和事后
D.不確定
2.下列不屬于金融風險可能造成的損失是( )。
A．預期損失
B．非預期損失
C．災難性損失
D．非災難性損失
3．FN理論中，屬于資產風險管理模式的是( )。
A．銀行券理論
B．資產結構理論
亡．購買理論
D．銷售理論
4．下列理論中，不屬于資產風險管理模式的是( )。
A．轉換能力理論
B．預期收入理論
C．超貨幣供培理論
D．銷售理論
5．( )是指商業銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內資產的非預期損失而應持有的資本金。
A．經濟資本
B．會計資本
C．監管資本
D．實收資本
6．與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有( )。
A．特殊性、非營利性和可轉化性
B．普遍性、非營利性和可轉化性
C．特殊性、營利性和不可轉化性
D．普遍性、營利性和不可轉化性
7．商業銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以致影響正常業務運行的風險。不可以通過( )來進行操作風險緩釋。
A．提高電子化水平以取代手工操作
B．制定連續營業方案
C．購買電子保險
D．IT系統災難備援外包
8．( )是指商業銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。
A．資產流動性
B．負債流動性
C．資本流動性
D．貸款流動性
9．隨著公眾風險意識顯著提高，越來越多的機構／個人投資者、客戶開始重新審視商業銀行的風險管理能力，要求商業銀行發布風險信息，特別是發布( )。
A．數量模型報告
B．投資風險報告
C．質量信息報告
D．整體風險報告
10．有關Credit MetriCs模型，下列說法錯誤的是( )。
A．該模型的核心思想是組合價值的變化不僅要受到資產違約的影響，而且資產等級的變化也對其價值產生影響
B．該模型通過度量信用資產組合價值大小來確定信用風險大小，并由此來判定一個機構承擔風險的能力
C．該模型對組合價值的分布有兩種處理方法：正態分布假定下的解析法和蒙特卡羅模擬法
D．該模型屬于一個典型的有條件組合風險模型
11．( )是指銀行掌握的可用于即時支付的流動資產不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。
A．流動性風險
B．國家風險
C．聲譽風險
D．法律風險
12．( )是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化使該國不能按照合同償還債務本息的可能性。
A．流動性風險
B．國家風險
C．聲譽風險
D．法律風險
13．資金業務最主要的風險是( )。
A．市場風險
B．信用風險
C．操作風險
D．法律風險
14．假定兩個資產A和B完全負相關，預期收益分別為l0％和l5％，標準差分別為l8％和25％，則下列說法正確的是( )。
A．投資A比投資B好
B．投資B比投資A好
C．將資金的80％投資A，20％投資B比將資金的30％投資A，70％投資B要好
D．將資金的30％投資A，70％投資B比將資金的80％投資A，20％投資B要好
l5．( )對商業銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。
A．個人存款
B．公司存款
C．機構存款
D．大額存款
16．下列關于商業銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是( )。
A．商業銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險
B．在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節假日,商業銀行必須隨時準備應付現金的巨額需求
C．商業銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構
D．股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業銀行的流動性緊張
17．在現金流量的分析中，首先分析的是( )。
A．投資活動的現金流
B．經營性現金流
C．消費活動的現金流
D．融資活動的現金流
18．在操作實踐中，預期損失通常以一個比率的形式表示，即預期損失率，它的計算公式為( )。
A．預期損失率=違約概率X違約損失率
B．預期損失率=違約概率X違約風險暴露
C．預期損失率=違約風險暴露X違約損失率
D．以上公式均不對
19．將許多類似的但不會同時發生的風險集中起來考慮，從而使這一組合中發生風險損失的部分能夠得到其他未發生損失的部分的補償，屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規避
D．風險轉移
20．在風險發生之前，通過各種交易活動，把可能發生的風險轉移給其他人承擔，避免自己承擔風險損失，屬于( )的風險管理方法。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險規避
D．風險轉移
21．在信息載入的過程中，一個重要的前提是風險管理單位避險深入理解輸入數據信息和風險計量過程之間的( )。
A．相關性和從屬性
B．及時性和從屬性
C．精確性和相關性
D．及時性和相關性
22．根據商業銀行業務特點和風險特性的不同，商業銀行的客戶可以劃分為( )。
A．法人客戶和個人客戶
B．企業類客戶和機構類客戶
C．單一法人客戶和集團法人客戶
D．個人客戶、單一法人客戶和機構類客戶
23．下列關于商業銀行針對幣種結構進行流動性管理的說法不正確的是( )。
A．商業銀行應對其經常使用的主要幣種的流動性狀況進行計量、監測和控制
B．商業銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能對應其外幣債務組合結構
C．商業銀行如果認為美元是最重要的對外結算工具，可以完全持有美元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量
D．多幣種的資產與負債結構降低了銀行流動性管理的復雜程度
24．商業銀行經營管理的“三性原則”不包括( )。
A．安全性
B．穩定性
C．流動性
D．效益性
25．( )不屬于信用風險控制的手段。
A．授權管理
B．貸款流程控制
C．貸款定價
D．客戶財務分析
26．( )是指在極端情景下，分析評估流動性風險管理模型或內控流程的有效性，發現問題，制定改進措施的方法，目的是防止出現重大損失事件。
A．情景分析
B．壓力測試
C．融資渠道管理
D．應急計劃
27．按照我國銀監會的規定，下列( )不包括在附屬資本中。
A．重估儲備
B．長期次級債務
C．優先股
D．實收資本
28．商業銀行在計算核心資本充足率時，對未并表金融機構資本的投資，應扣除( )。
A．15％
B．20％
C．25％
D．50％
29．下列因素中，不是Altman的z基本模型所關注的因素是( )。
A．流動性
B．盈利性
C．資本化程度
D．杠桿比率
30．下列關于客戶評級／評分的驗證，說法錯誤的是( )。
A．驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有CAP曲線與AR值、ROC曲線與A值、貝葉斯錯誤率等
B．在驗證客戶違約風險區分能力時，參照國際最佳實踐，AR值在0．5以下的評分模型方可投入使用
C．驗證違約概率預測準確性的基本原理是運用統計學的假設檢驗，當實際違約發生情況超過給定閾值，則認為PD預測不準確
D．在驗證違約概率預測準確性中，二項分布檢驗一般用來檢驗給定年份某一等級PD預測正確性；卡方分布檢驗一般用來檢驗給定年份不同等級PD預測準確性；正態分布檢驗一般用來檢驗不同年份同一等級PD預測準確性

31．如果銀行的總資產為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為10億元，現金頭寸為5億元，總負債為900億元，則該銀行核心存款比例等于( )。
A．0．1
B．0．2
C．0．3
D．0．4
32．下列關于流動性比率/指標的說法，不正確的是( )。
A．流動資產與總資產的比率越高，表明商業銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強
B．易變負債與總資產的比率衡量了商業銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金
C．對主動負債比率較低的大部分中小商業銀行來說，大額負債依賴度為50％很正常
D．貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業銀行的流動性風險
33．某項頭寸的累計損失達到或接近( )限額時，就必須對該頭寸進行對沖交易或將其變現。
A．止損
B．頭寸
C．風險
D．交易
34．商業銀行應當對交易賬戶頭寸按市值( )至少重估一次價值。
A．每周
B．每月
C．每日
D．每季度
35．風險識別的主要方法不包括( )。
A．故障樹法
B．VaR
C．專家預測法
D．流程圖分析法
36．商業銀行可以采取的風險計量方法不包括( )。
A．因果關系分析
B．VaR
C．敏感性分析
D．情景分析
37．最主要和最常見的利率風險形式是( )。
A．重新定價風險
B．收益率曲線風險
C．基準風險
D．期權性風險
38．外匯結構性風險是由于銀行資產與負債以及資本之間的( )而產生的。
A．利息波動
B．匯率波動
C．財務風險
D．幣種不匹配
39．下列關于現金流分析的說法，不正確的是( )。
A．現金流分析有助于真實、準確地反映商業銀行在未來短期內的流動性狀況
B．根據歷史數據研究，流動性剩余額與總資產之比小于3％一5％時，對商業銀行的流動性風險是一個預警
C．商業銀行的規模越大，業務越復雜，現金流分析的可信賴度越強
D．應當將商業銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業銀行的流動性需求
40．( )針對特定時段計算到期資產(現金流入)和到期負債(現金流出)之間的差額,以判斷商業銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。
A．流動性比率／指標法
B．現金流分析法
C．缺ISl分析法
D．久期分析法
41．( )風險數據模糊、不可靠、不完整，長期可比性差，尾部顯得更肥，有可能產生巨大損失。
A．市場
B．操作
C．聲譽
D．信用
42．操作風險中因流程因素造成的風險不包括( )。
A．系統缺陷
B．產品設計缺陷
C．文件或合同缺陷
D．交易／定價錯誤
43．對于同一客戶，不同信息來源的信息內容存在嚴重不一致，無法確認哪一個是真實數據，則選取( )。
A．風險值較低的指標值
B．風險值較高的指標值
C．風險值為二者均值的指標值
D．類似客戶的指標值
44．( )不屬于銀行信息系統的物理安全。
A．環境安全
B．設備安全
C．系統安全
D．媒介安全
45．假設一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是( )。
A．100
B．200
C．300
D．500
46．當久期缺口為負值時，市場利率上升，銀行凈值將( )；市場利率下降，銀行凈值將( )。
A．上升上升
B．下降下降
C．上升下降
D．下降上升
47．用DA表示總資產的加權平均久期，VA表示總資產的初始值，R為市場利率，當市場利率變動AR時，資產的變化可表示為( )。
A.一DA×VA×／XR／(1+R)
B．一DA x VA／AR×(1+R)
C．DA×VA×△R／(1+R)
D．DA×VA／AR×(1+R)
48．下列不屬于壓力測試的假設情況的是( )。
A．6個月HBOR增加500個基點
B．信用價差增加300個基點
C．正常經營狀況
D．主要貨幣相對于美元升值l5％
49．( )需了解公司操作風險的主要方面，對操作風險管理框架進行審批和定期檢查。
A．監事會
B．股東大會
C．高級管理層
D．董事會
50．廣義的操作風險定義認為，( )以外的所有風險均可視為操作風險。
A．市場風險和信用風險
B．市場風險
C．信用風險
D．市場、法律和信用風險
51．銀行系統安全制度的制定以及國家法律、法規的宣傳等屬于( )。
A．媒介安全
B．管理安全
C．應用安全
D．信息安全
52．銀行信息系統安全包括物理安全、網絡安全、管理安全和( )等。
A．應用安全
B．媒介安全
C．應用系統安全
D．環境安全
53.商業銀行的信貸業務不應集中于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多 方面開展，這是基于( )的風險管理策略。
A．風險對沖
B．風險分散
C．風險轉移
D．風險補償
54．下列關于商業銀行公司治理的說法，錯誤的是( )。
A．公司治理應能夠激勵商業銀行的董事會和管理層一致追求符合商業銀行和股東利益的目標
B．良好的公司治理是商業銀行安全穩健運行的一項基本要素，如果存在明顯疏漏，則會造成商業銀行破產
C．商業銀行公司治理應建立、健全以監事會為核心的監督機制
D．商業銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制
55．商業銀行對外幣的流動性風險管理不包括( )。
A．將流動性管理權限集中在總部或分散到各分行
B．將最終的監督和控制全球流動性的權力集中在總部或分散到各分行
C．制定各幣種的流動性管理策略
D．制定外匯融資能力受到損害時的流動性應急計劃
56．如果銀行的總資產為l 000億元，總存款為800億元，核心存款為200億元，應收存款為50億元，現金頭寸為200億元，總負債為900億元，則該銀行的現金頭寸指標等于( )。
A．0．05
B．0．2
C．0．25
D．0．4
57．在《商業銀行風險監管核心指標》中，流動性比率為流動性資產總額與流動性負債總額之比，衡量商業銀行流動性的總體水平，不得低于( )。
A．15％
B．25％
C．35％
D．45％
58．銀行的流動性風險與( )沒有關系。
A．資產負債期限結構
B．資產負債幣種結構
C．資產負債分布結構
D．資產負債類別結構
59．真實票據論的理論依據是商業銀行在發展初期，業務主要集中于( )。
A．長期貸款
B．消費者貸款
C．短期自償性貸款
D．房地產貸款
60．可轉換理論的一個基本前提是銀行要有足夠數量的隨時可以變現的( )。
A．商業票據
B．流動資產
C．長期債券
D．國債

61．影響期權價值的主要因素包括( )。
A．標的資產的市場價格
B．期權的執行價格
C．期權的到期期限
D．以上都是
62．以下不屬于銀行風險監營指標的監測評價應遵循的原則是( )。
A．及時性原則
B．配比性原則
C．持續性原則
D．保密性原則
63．我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于( )。
A．75％，25％
B．75％，l5％
C．50％，l5％
D．50％，25％
64．通過現金流分析估計商業銀行的流動性需求，商業銀行未來時段內的流動性頭寸等于 ( )加總。
(1)新貸款凈增值的預測值
(2)存款凈流量的預測值
(3)其他資產凈流量預測值
(4)其他負債凈流量預測值
(5)期初的“剩余”或“赤字”
A．(1)、(2)
B．(1)、(2)、(3)
C．(1)、(2)、(5)
D．(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
65．根據我國銀監會制定的《商業銀行風險監管核心指標》，其中信貸資產實際計提準備不包括( )。
A．一般準備
B．專項準備
C．超額準備
D．特種準備
66．根據中國銀監會發布的《商業銀行資本充足率管理辦法》的要求，商業銀行資本充足率不得低于( )。
A．5％
B．6％
C．7％
D．8％
67．( )是銀行券理論的核心。
A．負債的適度性
B．資產的適度性
C．盡可能多地負債
D．負債越少
68．存款可分( )和派生存款兩類。
A．信用存款
B．定期存款
C．初始存款
D．企業存款
69．我國《商業銀行法》規定，商業銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過( )。
A．25％
B．50％
C．60％
D．75％
70．操作風險評估和控制的內部環境因素不包括( )。
A．公司治理結構

B．外部監督
C.合規文化
D.信息系統建設
71．如果一家商業銀行的貸款平均額為600億元，存款平均額為800億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產為100億元，那么該銀行的融資需求等于( )億元。
A．400
B．300
C．200
D．一l00
72．下列( )越高，表示商業銀行的流動性風險越高。
A．現金頭寸指標
B．核心存款比例
C．易變負債與總資產的比率
D．流動資產與總資產的比率
73.下列關于風險管理基本做法的廉潔正確的是( )
A．確保及時處理投訴和批評
B．增強對客戶的透明度
C．增強對公眾的透明度
D．明確董事會和高級管理層的責任
74．下列關于戰略風險評估的說法，不正確的是( )。
A．戰略實施方案執行之前，應當認真評估其是否與商業銀行的長期發展目標和戰略規劃保持一致、對未來戰略目標的貢獻，以及是否有必要調整戰略規劃
B．戰略實施方案執行之后，無論成功與否，商業銀行都應當對戰略規劃和實施方案的執行效果進行深入分析、客觀評估、認真總結并從中吸取教訓
C．針對未來不確定的經濟、政治因素，商業銀行可以利用情景分析法，分別評估在有利、正常和不利的市場條件下，戰略規劃和實施方案可能對其產生的影響
D．董事會、各級管理人員、戰略管理／規劃部門，以及法律／合規/內部審計部門對有效的戰略風險評估負有間接責任
75．銷售理論的主題是( )。
A.推銷金融產品
B．主動負債
C．購買負債
D．吸收存款
76．全面風險管理模式強調信用風險、( )和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉。
A．流動性風險
B．國家風險
C．法律風險
D．市場風險
77．金額輸入錯誤屬于系統缺陷中的( )風險。
A．數據／信息錯誤
B．違法系統安全規定
C．系統設計／開發的戰略風險
D．系統的穩定性風險
78．新發生不良貸款的內部原因不包括( )。
A．違反貸款“三查”制度
B．地方政府行政干預
C．銀行員工違規
D．違反貸款授權規定
79．下列關于戰略規劃的說法不正確的是( )。
A．戰略規劃應當清晰闡述實施方案中所涉及的風險因素、潛在收益以及可以接受的風險水平，并且盡可能地將預期風險損失和財務分析包含在內
B．戰略規劃必須建立在商業銀行當前的實際情況和未來的發展潛力基礎之上，反映商業銀行的經營特色
C．商業銀行戰略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰略規劃
D．戰略規劃應當從戰略層面開始，深入貫徹并落實到宏觀和微觀操作層面
80．下列屬于戰略風險識別宏觀層面內容的是( )。
A．進入或退出市場的決策是否恰當
B．資產投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產品
C．是否忽視對個人理財人員的職業技能和道德操守培訓
D．建立企業級風險管理信息系統的決策是否恰當
81．下列關于戰略風險管理的說法，正確的是( )。
A．經濟資本配置是戰略風險管理的重要工具之一
B．戰略風險獨立于市場、信用、操作、流動性等風險照獨存在
C．風險管理部門負責制定商業銀行最高級別的戰略規劃
D．商業銀行只需要對失敗的戰略規劃進行總結，吸取教訓
82．下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是( )。
A．努力建設學習型組織不屬于聲譽風險管理體系
B．聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性風險交叉存在、相互作用
C．保持與媒體的良好接觸有助于改善商業銀行聲譽管理
D．聲譽危機管理規劃給商業銀行創造了增加值
83．巴塞爾委員會對《巴塞爾資本協議》進行全面修改，并于( )首次公布修改后的資本協議征求意見稿。
A．1998年5月
B．1999年6月
C．2001年1月
D．2003年4月
84．在《巴塞爾新資本協議》公布之前，巴塞爾委員會發布了( )次資本協議征求意見稿。
A．1
B．2
C．3
D．4
85．下列不屬于經營績效指標的是( )。
A．總資產凈回報率
B．資本充足率
C．成本收入比
D．股本凈回報率
86．以下( )屬于個人住房按揭貸款的風險表現。
A．房地產開發商與客戶串通，騙取個人住房貸款
B．為規避放款權限而化整為零為客戶發放個人消費貸款
C．抵押物未進行抵押登記
D．未對質押物進行真實性驗證
87．清晰的戰略風險管理流程不包括( )。
A．戰略風險識別
B．戰略風險規劃
C．戰略風險評估
D．應急方案
88．流動性缺口為( )。
A．90天內到期的流動性資產減去90天內到期的流動性負債的差額
B．90天內到期的流動性負債減去90天內到期的流動性資產的差額
C．30天內到期的流動性資產減去30天內到期的流動性負債的差額
D．30天內到期的流動性負債減去30天內到期的流動性資產的差額
89．銀監會提出的良好銀行監管標準不包括( )。
A．高效、節約地使用一切監管資源
B．對監管者和被監管者都要實施嚴格、明確的問責制
C．確保銀行業金融機構不破產
D．對各類監管設限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制
90．以下不屬于銀行風險監管指標的監測評價應遵循的原則是( )。
A．及時性原則
B．持續性原則
C．保密性原則
D．配比性原則

二、多項選擇題(共40題，每題1分)
以下各小題所給出的5個選項中，至少有2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內。
1．商業銀行的經營原則包括( )。
A．安全性
B．流動性
C．服務性
D．效益性
E．穩固性
2．積極主動地承擔和管理風險的益處表現在( )。
A．有利于商業銀行改善資本結構
B．有利于商業銀行更加有效地配置資本
C．有助于金融產品的開發
D．有助于提高客戶對商業銀行的信任度
E．有利于銀行降低風險
3．下列關于流動性風險錯誤的說法是( )。
A．當商業銀行流動性不足時，它無法以合理的成本迅速增加負債或變現資產獲取足夠的資金，極端情況下會導致商業銀行資不抵債
B．流動性風險包括資產流動性風險、負債流動性風險
C．流動性風險在外匯交易中較為常見
D．流動性風險形成的原因最復雜，也最廣泛，通常被視為一種綜合性風險
E．以上說法都不正確
4．馬柯維茨的資產組合管理理論認為，分散投資于兩種資產就具有降低風險(并保持收益率不變)的作用，最理想的是( )。
A．兩種資產收益率的相關系數為1
B．兩種資產收益率的相關系數小于1
C．兩種資產收益率的相關系數為-1
D.兩種資產收益率的相關系數為0
E．兩種資產收益率的相關系數大于1
5．下列針對高管欺詐操作風險的說法，正確的有( )。
A．該風險屬于可規避的操作風險
B．該風險屬于可緩釋的操作風險
C．該風險屬于應承擔的操作風險
D．可通過差錯率考核的方法來降低該風險
E．可通過購買商業銀行“一攬子”保險來轉移該風險
6．外部事件引發的操作風險包括( )。
A．外部欺詐／盜竊
B．洗錢
C．內部欺詐
D．違反系統安全
E．監管規定
7．商業銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析的時候，需要關注和了解的內容包括( )。
A．客戶的類型
B．企業基本經營情況
C．法人的信用狀況
D．企業員工的數量
E．企業員工的年齡
8．企業的速動比率具有局限性，主要是其沒有將如下內容考慮進來( )。
A．應收賬款收回的可能性 {
B．速動資產總額
C．應收賬款收回的時間預期
D．流動負債合計
E．資金效益總額
9．下列關于客戶信用評級說法正確的有( )。
A．是商業銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價
B．評級的主體是商業銀行
C．評級的主體是客戶自身
D．評價結果是信用等級和PD
E．能夠有效區分違約客戶以及能夠準確量化客戶違約風險
10．下列關于個人客戶的信用評分方法，說法錯誤的是( )。
A．信用局評分常用的模型有Probit模型、Logit模型等
B．申請評分模型通過綜合考慮申請者在申請表上所填寫的各種信息，對照商業銀行類似申請者開戶后的信用表現，以評級作出拒絕或接收的決定
C．信用局風險評級模型和收益評分模型是很有價值的決策工具，與申請評分模型具有互補性
D．信用局評分模型通常是對申請者在未來各種信貸關系中的違約概率作出預測
E．信用評分被用來觀察現有客戶的行為，以掌握客戶及時還款的可信度
11．巴塞爾委員會提出，為具備使用標準法的資格，商業銀行必須至少滿足的條件包括( )。
A．董事會和高級管理層應當積極參與監督操作風險管理架構
B．銀行過去三年的ROE均應當超過5％
C．銀行資產應當超過100億美元
D．銀行應該擁有完整且確實可行的操作風險管理系統
E．銀行應當擁有充足的資源支持在主要產品線上和控制及審計領域采用該方法
12．健全完善我國商業銀行的內部控制體系包括的內容有( )。
A．完善激勵約束機制
B．提高內控制度的執行力
C．健全信息管理系統
D．強化評估和反饋制度
E．加強信息交流與溝通
13．根據《巴塞爾新資本協議》的規定，針對個人的循環銷售貸款應滿足如下標準( )。
A．貸款是循環的、無抵押的、未承諾的
B．子組合內對個人最高授信額度不超過l0萬美元
C．必須保留子組合的損失率數據
D．循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
E．不必保留子組合的損失率數據
14．客戶違約給商業銀行帶來的債項損失包含( )。
A．經濟損失
B．經營損失
C．會計損失
D．隱性損失
E．成本損失
15．風險報告是商業銀行實施全面風險管理的媒介，從報告的使用者來看，可以分為內部報告和外部報告，以下屬于內部報告的是( )。
A．評價整體風險狀況
B．識別當期風險特征
C．分析重點風險因素
D．配合內部審計檢查
E．提供監管數據
16．收益率曲線通常表現為( )形態。
A．反向收益率曲線
B．波動收益率曲線
C．凸型收益率曲線
D．凹型收益率曲線
E．水平收益率曲線
17．商業銀行進行流動性風險預警的內部指標／信號包括( )等指標的變化。
A．銀行的資產質量
B．銀行的盈利能力
C．第三方評級
D．銀行發行的有價證券的市場表現
E．銀行內部有關風險水平
18．( )是銀行流動性風險的預警。
A．快速增長的資產的主要資金來源是市場大宗融資
B．市場上出現關于商業銀行的負面傳言
C．銀行所發行的股票價格下跌
D．銀行所發行的可流通債券的買賣差價減小
E．融資交易對手開始要求抵(質)押物且不愿提供中長期融資
19．從各國監管當局和銀行業的實踐看，交易賬戶涵蓋的金融工具種類一般包括( )。
A．可轉讓證券
B．金融期貨
C．遠期合約
D．期權
E．股票
20．下面( )屬于市場風險的計量方法。
A．缺口分析
B．敏感性分析
C．壓力測試
D．情景分析
E．市場分析

21．依照金融體系的變遷和金融實踐的發展過程，國外商業銀行風險管理經歷了大體四種風險管理模式的發展階段，即( )。
A．資產風險管理階段
B．負債風險管理階段
C．資產負債管理階段
D．全面風險管理階段
E．安全管理階段
22．除了最基本、最常用的制作風險清單法外，風險識別的常用方法還有( )。
A．分解分析法
B．頭腦風暴法
C．專家調查列舉法
D．資產財務狀況分析法
E．情景分析法
23．流動性是指商業銀行在一定時間內、以合理的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力，其基本要素包括( )。
A．時間
B.成本
C．資金數量
D．融資比例
E.利潤
24．商業銀行面臨的項目風險類別有( )。
A．產品研發失敗
B．技術開發失敗
C．進入新市場失敗
E．資金回收失敗
25．流動性資產包括( )。
A．現金
B．超額準備金
C．短期內到期的貸款
D．活期存款
E．中央銀行借款
26．下列屬于流動性風險預警的融資指標／信號的有( )。
A．融資成本上升
B．資產質量下降
C．外部評級下降
D．被迫從市場上購回已發行的債券
E．所發行的股票價格上升
27．商業銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內，( )的構成狀況。
A．流動性資產數量與流動性負債數量
B．長期資產數量與長期負債數量
C．敏感性資產數量與敏感性負債數量
D．到期資產數量與到期負債數量
E．現金流入與現金流出
28．商業銀行風險管理的核心要素有( )0
A．風險監控
B．數量分析
C．價格確認
D．模型創建和相應的信息系統／技術支持
E．風險分析
29．根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應該滿足的標準有( )。
A．貸款子組合內對個人最高授信額度不超過10歐元
B．必須保留自組合的損失率數據
C．循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
D．商業銀行必須保證對循環零售貸款采取的風險權重函數，僅用于相對于平均損失率而言損失率波動性低的零售貸款組合 一
E．循環零售貸款的風險處理方式可以與子組合不一致
30．下列屬于有效的聲譽風險管理體系內容的有( )。
A．建立強大的、動態的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警
B．利用自身的價值理念、道德規范影響合作伙伴、供應商和客戶
C．明確商業銀行的戰略愿景和價值理念
D．建立公平的獎懲機制，支持發展目標和股東價值的實現
E．深入理解不同利益持有者(例如股東、員工、客戶、監管機構、社會公眾等)對自身的期望值
31．戰略風險管理的作用包括( )。
A．強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力
B．能夠預先識別潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用
C．能夠確保產品和服務的溢價水平
D．能夠最大限度地避免經濟損失
E．能夠持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值
32．監管部門對資本不足銀行會采取一些必要的糾正措施，最常見的是( )。
A．對商業銀行股東實施的糾正措施
B．對商業銀行董事和高級管理層采取的糾正措施
C．對商業銀行機構采取的監管措施
D．對商業銀行采取的配套措施
E．對商業銀行人員的任免措施
33．關于外部審計與監督檢查關系的表述，下面選項中正確的是( )。
A．發展和完善注冊會計師審計制度，確立權威中介機構的獨立審計職能，嚴格規范信息披露主體對信息披露行為的主要責任，是增強信息披露真實性、可靠性、及時性、有效性的保障
B．加強銀行內部的審計監督，建立由法人統一領導的相對獨立高效的內部審計體制,形成以民間審計為核心的獨立審計與內部審計相結合的監督體系顯得尤為迫切
C．近年來，西方各國政府及商業銀行斥巨資建設的銀行電子化風險管理與控制系統,將商業銀行的經營方針、政策、業務操作規范及經營活動，特別是信貸管理、國際結算及衍生交易風險的識別、防范、控制與化解制度納入系統管理
D．我國可以借鑒經驗，研究建立實時數據傳輸網絡系統，將所有業務數據全部納入計算機管理系統，使各業務部門和審計部門都能夠方便地調閱和進行及時業務信息監控
E．以上說法均不正確
34．下列是屬于國際先進銀行為加強內部風險管理和提高市場競爭力不斷開發出針對不同風險種類的量化方法的是( )。
A．資產定價模型
B．RiskMetriCs模型和CreditMetriCs模型
C．高級計量法
D．KMV模型
E．VAR模型
35．風險評級的原則包括( )。
A．全面性
B．一貫性
C．系統性
D．審慎性
E．持續性
36．通常戰略風險識別可以從( )人手。
A．戰略層面
B．戰術層面，
C．宏觀層面
D．微觀層面
E．技術層面
37．下列屬于商業銀行面臨的戰略風險的有( )。
A．產業風險
B．操作風險
C．品牌風險
D．信用風險
E．客戶風險
38．有助于改善商業銀行聲譽風險管理的操作實踐有( )。
A．強化聲譽風險管理培訓
B．確保實現承諾
C．將商業銀行的社會責任感和經營目標結合起來
D．保持與媒體的良好接觸
E．制定危機管理規劃
39．以下關于商業銀行聲譽風險管理的方法中正確的有( )。
A．要求所有員工都能深入貫徹、理解價值理念，恪守內部流程
B．如果經過努力確實無法實現對利益持有者的承諾，則必須做出明確、誠懇的解釋
C．及時檢測和分析客戶投訴的起因、規模、趨勢、規律、相關性等特征要素
D．與非營利機構合作，更多地服務當地社區，創建更加友善的機構環境
E．通過不同的媒體定期或不定期地宣傳銀行的價值理念
40．有效的戰略風險管理應當( )。
A．定期采取從上至下的方式進行
B．全面評估商業銀行的愿景、短期目的以及長期目標
C．制定切實可行的實施方案
D．體現在商業銀行的日常風險管理活動中
E．使得在實現戰略發展目標的同時，將風險損失降到最低

三、判斷題(共15題，每題1分)
請判斷以下各小題的對錯，正確的用ν表示，錯誤的用x表示。
1．風險是一個事前概念，損失是一個事后概念，兩者有著本質的區別。 ( )
2．流動性風險的危險性極大，如果出現大量存款人的擠兌行為，商業銀行就可能面臨流動性危機。 ( )
3．風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低風險高收益的基本規律。 ( )
4．因為商業銀行管理戰略是關于銀行一整套中長期發展目標的，因此，商業銀行管理戰略一旦制定以后就不能修改。 ( )
5．表外業務是指商業銀行所從事的、不列入資產負債表的經營活動，隨著金融當局監管的嚴格實施，商業銀行表外業務的范圍已經逐步縮減。 ( )
6．操作風險管理流程以次包括如下5個步驟：操作風險識別、操作風險映射、操作風險評估與量化、操作風險控制與緩釋、操作風險報告。 ( )
7．質押是指債務人或第三方不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。 ( )
8．驗證的流程和結果應得到獨立于驗證設計和實施部門之外的部門審閱。 ( )
9．實踐操作中，商業銀行的“風險管理部門”和“風險管理委員會”既要保持互相獨立，又要互為支持，但也可以融為一體。 ( )
10．相比較來說，由于速動比率在分子中扣除了存貨，因此能夠更好地反映短期流動性。 ( )
11．一般說來，高校等機構類客戶的固定資產投資規模大，財務制度較健全，因此這類客戶的信用風險較小。 ( )
12．從實踐來看，國外商業銀行的內部評級體系因為對其他風險變量的計量較精確，因此一般都沒有區域風險變量。 ( )
13．新巴塞爾協議對操作風險管理提出了基本指標法、標準法和高級衡量法三種計算操作風險資本金的方法。 ( )
14．產品線即是銀行的業務部門，在標準法中，銀行的產品線分為8個：公司金融、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和清算、代理服務、資產管理和零售經紀。 ( )
15．零售業務為銀行提供了相對安全穩定和利潤豐厚的發展空間，并且沒有操作風險，因而受到銀行業的廣泛青睞。 ( )

參考答案：
一、單項選擇題
1．A 2．C 3．B 4．D 5．A 6．B 7．A 8．B
9．B 10．D 11．A 12．B 13．A 14．D 15．A 16．D
17．B 18．A 19．B 20．D 21．A 22．A 23．D 24．B
25．D 26．B 27．D 28．D 29．C 30．B 31．B 32．C
33．A 34．C 35．B 36．A 37．A 38．D 39．C 40．C
41．B 42．A 43．B 44．C 45．C 46．C 47．A 48．C
49．D 50．A 51．B 52．A 53．B 54．R一 55．R 56 r
57．B 58．D 59．C 60．B 61．D 62．B 63．A 64．D
65．C 66．D 67．A 68．C 69．D 70．B 71．A 72．C
73．D 74．D 75．A 76．D 77．A 78．B 79．C 80．B
81．A 82．A 83．B 84．C 85．B 86．A 87．B 88。A
89．C 90．D
二、多項選擇題
1．ABD 2．ABCD 3．ACD 4．ABD 5．BE 6．ABE
7．ABC 8．AC 9．ABDE 10．AB 11．ADE 12．ABCDE
13．ACD 14．AC 15．ABCD 16．ABE 17．ABE 18．ABCE
19．ABCD 20．ABCD 21．ABCD 22．ACDE 23．ABC 24．ABCD
25．ABC 26．AD 27．DE 28．ABCD 29．ABCD 30．ABCDE
31．ABDE 32．ABC 33．BCD 34．BCDE 35．ACDE 36．ACD
37．ACE 38．ABCDE 39．ABCDE 40．ABCDE
三、判斷題
1．√ 2．√ 3．×4．× 5．× 6．√ 7．× 8．√
9．× 10．√ 11．× 12．× 13．√ 14．√ 15．×