2011年銀行從業資格考試風險管理單選題

　1. KPMG風險中性定價模型所要計算的是（ ）

　　A 違約損失率

　　B 違約頻率

　　C 違約概率

　　D 信用等級

　　正確答案：C

　　2. 如果1年期零息國債收益率是10％，某公司零息債券一年期承諾收益率是15％，違約損失率是100％，那么根據KPMG風險中性定價模型得出的違約概率是（ ）

　　A 0.03

　　B 0.04

　　C 0.05

　　D 1

　　正確答案：B

　　3. 利用死亡率模型計算違約概率，其數據來源是基于（ ）

　　A 歷史違約數據

　　B 預測數據

　　C 蒙特卡羅模擬

　　D 情景分析

　　正確答案：A

　　4. 信用評級資料的來源是（ ）

　　A 內部評級系統

　　B 外部專業評級機構

　　C 監管機構

　　D A和B

　　正確答案：D

　　5. 信用評級包括（ ）

　　A 客戶評級

　　B 債項評級

　　C 客戶評級和債項評級

　　D 以上都不對

　　正確答案：C

　　6. 衡量違約風險的指標是（ ）

　　A 違約概率

　　B 違約損失率

　　C 違約概率和違約損失率

　　D 以上都不正確

　　正確答案：C

　　7. 敏感性分析用于（ ）

　　A 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C 著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響

　　D A和C

　　正確答案：D

　8. 情景分析用于（ ）

　　A 測試單個風險因素或一小組密切相關的風險因素的假定運動對組合價值的影響

　　B 一組風險因素的多種情景對組合價值的影響

　　C 著重分析特定風險因素對組合或業務單元的影響

　　D A和C

　　正確答案：B

　　9. 信用風險計量方法中，哪種方法是利用商業銀行資產的外部評級結果（ ）

　　A 標準法

　　B 內部評級法

　　C 標準法和內部評級法

　　D 以上都不正確

　　正確答案：A

　　10. 內部評級初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計（ ）

　　A 每一等級客戶的違約概率

　　B 每一等級債項的違約概率

　　C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率

　　正確答案：A

　　11. 內部評級高級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計（ ）

　　A 每一等級客戶的違約概率

　　B 每一等級債項的違約概率

　　C 既包括每一等級客戶的違約概率，又包括每一等級債項的違約概率

　　D 每一等級客戶和債項的違約概率和違約損失率

　　正確答案：D

　　12. 以下關于內部評級的論述，不正確的是（ ）

　　A 內部評級體系應當包括客戶評級和債項評級的兩個維度

　　B 客戶評級和債項評級這兩個維度是相互獨立的

　　C 針對同一客戶的不同貸款，客戶評級可以不一致

　　D 同一客戶的不同貸款的債項評級可以不一致

　　正確答案：C

　　13. 信用風險監測是（ ）

　　A 一個連續的動態的過程

　　B 跟蹤已識別風險的發展變化情況

　　C 根據風險的變化情況及時調整風險應對計劃，并對已發生的風險及其產生的遺留風險和新增風險及時識別分析

　　D 以上說法都是正確

　　正確答案：D

　　14. 客戶風險的內生變量包括（ ）

　　A 基本面指標

　　B 財務指標

　　C 基本面指標和財務指標

　　D 企業家才能指標

　　正確答案：C

　　15. 如果一家國內商業的貸款資產情況為：正常類貸款50億，關注類貸款30億，次級類貸款10億，可疑類貸款7億，損失類貸款3億，那么該商業銀行的不良貸款率等于（ ）

　　A 3%

　　B 10%

　　C 20%

　　D 50%

　　正確答案：C