2011年銀行從業資格考試 - 風險管理試題集二

第二章:商業銀行風險管理基本架購 
 一、單選題（0.5分/題） 
1. 風險管理文化的精神核心及最重要和最高層次的因素是（ ）
正確答案：C
A　風險管理知識
B　風險管理制度
C　風險管理理念
D　風險管理技能
2. 以下哪一項沒有正確體現商業銀行戰略同風險管理的關系（ ）
正確答案：D
A 風險管理是商業銀行核心競爭力的體現，是商業銀行戰略的一個重要方面。
B 商業銀行追求業務高速增長的長期戰略必然要求風險管理水平的提高以維護業務發展的穩定性、持續性
C 商業銀行片面追求利潤快速增長而忽略業務帶來的巨大風險，最終會阻礙業務的擴大和利潤的實現
D商業銀行的戰略目標和風險管理的目標并不完全一致，在這種情況下，風險管理應當讓位于戰略目標
3. 商業銀行風險管理委員會的核心職能是（ ）
正確答案：B
A 收集、分析和報告有關的風險信息
B 根據有關的風險信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施
C 承擔了風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的職能
D 對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調
4. 風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險，這樣的風險識別方法屬于（ ）
正確答案：B
A 專家調查列舉法
B 資產財務狀況分析法
C 情景分析法
D 分解分析法
5. 風險識別方法中常用的情景分析法是指（ ）
正確答案：C
A 將可能面臨的風險逐一列出，并根據不同的標準進行分類
B 通過圖解來識別和分析風險損失發生前存在的各種不恰當行為，由此判斷和總結哪些失誤最可能導致風險損失
C 通過有關數據、曲線、圖表等模擬商業銀行未來發展的可能狀態，識別潛在的風險因素、預測風險的范圍及結果，并選擇最佳的風險管理方案
D風險管理人員通過實際調查研究以及對商業銀行的資產負債表、損益表、財產目錄等財務資料進行分析從而發現潛在風險
6. 商業銀行所體現的委托代理關系不包括（ ）
正確答案：D
A 股東同管理層之間的委托代理關系
B 管理層同普通員工之間的委托代理關系
C 銀行同客戶之間的委托代理關系
D 商業銀行與同行競爭者之間的委托代理關系
7. 商業銀行風險管理部門的核心職能是（ ）
正確答案：A
A 收集、分析和報告有關的風險信息
B 根據有關的風險信息，作出經營或戰略方面的決策并付諸實施
C 承擔了風險識別、風險計量、風險監測和風險控制的職能
D 對商業銀行的風險管理同經營戰略方面的矛盾進行協調
8. 關于商業銀行的分散性風險管理部門的缺陷在于（ ）
正確答案：C
A 因為涉及風險管理領域非常全面，所以對專業人員和管理系統要求高，資源投入巨大
B 僅僅適用于規模龐大，資金、技術、人力資源雄厚的大中型商業銀行
C 難以絕對控制商業銀行的敏感信息，無法形成長期的核心競爭力和強大的市場定價能力
D 風險管理效率低下
9. 風險量化模型開發過程中最重要也是最有難度的一點在于（ ）
正確答案：B
A 復雜、深奧的數學、統計學知識
B 模型開發所采用的數據源的真實性、準確性和充足性，從而使模型能夠真實反映商業銀行的風險狀況
C 參與開發人員的風險管理實踐經驗
D 模型開發過程中的計算機技術支持
10. 《巴塞爾新資本協議》所鼓勵商業銀行采用的高級風險量化技術面臨的風險是（ ）
正確答案：C
A 操作風險
B 數據來源缺乏
C 模型風險
D 技術風險
11. 下列不屬于商業銀行內部控制部門的是（ ）
正確答案：D
A 財務控制部門
B 內部審計部門
C 法律/合規部門
D 國家行政當局的有關監管部門
12. 承擔商業銀行風險管理最終責任的組織是（ ）
正確答案：A
A 董事會
B 監事會
C 高級管理層
D 風險管理委員會
13. 商業銀行有效風險管理的基石是（ ）
正確答案：C
A 風險管理部門工作人員的盡職盡責
B 強大的技術支持
C 高級管理層的支持與承諾
D 外部監督者的有效監督
14. 在風險識別中，容易被直接感知的風險是（ ）
正確答案：A
A 利率、匯率的波動
B GDP變動對業務的影響
C 國家宏觀政策的調整對業務的影響
D 通貨膨脹率對信貸量的影響
15. 風險因素與風險管理復雜程度的關系是（ ）
正確答案：B
A 風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易
B 風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大
C 風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大
D 風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素
16. 商業銀行的風險管理部門必須的一個最重要原則是（ ）
正確答案：D
A審慎性
B全面性
C盈利性
D獨立性
17. 以下不屬于商業銀行風險管理部門的主要職責的是（ ）
正確答案：D
A　監控各類金融產品和所有業務的風險限額
B　負責核準復雜金融產品的定價模型，并協助財務人員進行價格評估
C　全面掌握商業銀行的整體風險狀況，為管理決策提供輔助
D　根據有關的風險信息，作出經營戰略方面的決策并付諸實施
18. 風險信息／數據種類中的外部數據是指（ ）