2010年銀行從業資格考試 - 風險管理多選練習題(3)

題號：1
　　根據《巴塞爾新資本協議》，針對個人的循環零售貸款應滿足的標準有（）。
　　A、貸款是循環的、無抵押的、承諾的
　　B、子組合內對個人最高授信額度不超過10萬元人民幣
　　C、必須保留子組合的損失率數據
　　D、循環零售貸款的風險處理方式應與子組合保持一致
　　E、辦理該業務時，應當高度重視借款人的資信狀況和變化趨勢
　　標準答案：CD
　　題號：2
　　6C法是商業銀行信用風險預警的傳統方法，根據這一方法，專家需對債務人的六項因素做出評價，這六項因素中包括（）。
　　A、流動性
　　B、抵押品
　　C、經濟周期的走勢
　　D、品格
　　E、資產
　　標準答案：BCD
　　題號：3
　　企業的生產經營風險主要包括（）。
　　A、總體經營風險
　　B、產品風險
　　C、生產風險
　　D、銷售風險
　　E、行業風險
　　標準答案：ABCD
　　題號：4
　　以下關于商業銀行客戶評級/評分的驗證的說法，正確的有（）。
　　A、沒有普遍適用的驗證方法
　　B、驗證是一個循環過程
　　C、驗證的流程只能在驗證設計和實施部門公開
　　D、驗證的結果要得到其他相關部門的審閱
　　E、《巴塞爾新資本協議》對驗證沒有特殊要求
　　標準答案：ABD
　　題號：5
　　商業銀行在進行集團客戶限額管理的過程中，應注意的問題有（）。
　　A、統一識別標準，實施集團內部各成員單位的個體控制
　　B、掌握充分信息，避免對集團總體的過度授信
　　C、主辦銀行牽頭，建立集團客戶小組
　　D、盡量少用抵押，爭取多用保證
　　E、與集團客戶簽訂授信協議，要求客戶及時報告其有關關聯交易
　　標準答案：BCE
　　題號：6
　　《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法的商業銀行估計其各信用等級借款人所對應的違約概率，常用方法的方法包括（）。
　　A、統計模型
　　B、VAR法
　　C、歷史違約經驗
　　D、外部評級映射
　　E、五級分類法
　　標準答案：ACD
　　題號：7
　　商業銀行貸款重組是當債務人因種種原因無法按原有合同履約時，商業銀行對原有貸款結構進行調整、重新安排、重新組織的過程，在此，貸款結構包括（）。
　　A、貸款期限
　　B、貸款擔保
　　C、貸款金額
　　D、貸款人規模
　　E、貸款費用
　　標準答案：ABCE
　　題號：8
　　以下與國家主權評級的相關說法，正確的有（）。
　　A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險
　　B、主權評級涉及政治、經濟、文化等多方面的內容
　　C、由于國際環境瞬息萬變，所以國家主權風險分析必須是靜態的
　　D、國家主權評級需要非常多的經驗判斷
　　E、對于目前的主權評級而言，需要更多的是技巧而不是方法
　　標準答案：BDE
　　題號：9
　　對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業財務比率分析主要包括（）。
　　A、盈利能力分析
　　B、杠桿比率分析
　　C、現金流量分析
　　D、效率分析
　　E、流動比率分析
　　標準答案：ABCE
　　題號：10
　　對于商業銀行而言，有效的信用監測體系應實現的目標有（）。
　　A、確保商業銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢
　　B、監測對合同條款的遵守情況
　　C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵押品市場的變動趨勢
　　D、識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類
　　E、對已發生問題的對象或項目，可迅速進入補救或管理程序
　　標準答案：ABCDE
　　題號：11
　　為了避免某些信貸損失的發生，商業銀行會采用各種信用風險緩釋工具來降低風險，這主要包括（）。
　　A、抵押
　　B、擔保
　　C、總收益互換
　　D、信用違約互換
　　E、信用價差衍生產品
　　標準答案：ABCDE
　　題號：12
　　商業銀行在進行風險管理時，常常面臨經濟資本如何分配的問題，而要做到科學分配經濟資本，一般需要具備的前提包括（）。
　　A、了解各種風險的概率分布
　　B、確定非常規事件的發生次數
　　C、確定各類風險敞口的額度
　　D、確定各類風險敞口的損失相關性
　　E、確定商業銀行對風險的容忍程度
　　標準答案：ACDE