2010年銀行從業資格考試 - 風險管理單選練習題(7)

　題號：1
　　商業銀行在貸款定價過程中，用來確定一筆貸款潛在違約成本的數據不包括（）。
　　A、借款者信用狀況的數據
　　B、部門成本的數據
　　C、違約風險暴露的數據
　　D、擔保品價值的數據
　　標準答案：B
　　題號：2
　　假設某銀行在2006會計年度結束時，其正常貸款為95億人民幣，次級類貸款為3億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（）。
　　A、2%
　　B、5%
　　C、20%
　　D、25%
　　標準答案：B
　　題號：3
　　采用VaR方法來計算非預期損失時，需首先確定（ ）。
　　A、信貸資產組合潛在損失的分布
　　B、信貸資產組合價值的分布
　　C、不同信貸資產組合的風險特征
　　D、信貸資產組合的組成成分
　　標準答案：A
　　題號：4
　　目前，在國際銀行業中使用最多的風險調整績效考核指標RAROC的計算公式為（ ）。
　　A、RAROC=（收入-預期損失-其他各項費用）/監管資本
　　B、RAROC=（收益-非預期損失-其他各項費用）/監管資本
　　C、RAROC=（收益-預期損失-其他各項費用）/經濟資本
　　D、RAROC=（收入-非預期損失-其他各項費用）/經濟資本
　　標準答案：C
　　題號：5
　　（ ）不屬于信用風險控制的手段。
　　A、授權管理
　　B、貸款流程控制
　　C、貸款定價
　　D、客戶財務分析
　　標準答案：D
　　題號：6
　　下面有關違約概率的說法，錯誤的是（）。
　　A、違約概率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性
　　B、在違約概率估計過程中，參考數據樣本覆蓋期限越長越好
　　C、計算違約概率時，參考數據樣本至少覆蓋5年期限，同時必須包括違約率相對較高的經濟蕭條時期
　　D、《巴塞爾新資本協議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與3個基點中的較高者
　　標準答案：B
　　題號：7
　　信用聯動票據的主要吸引力在于（ ）。
　　A、可獲得更高的投資收益
　　B、可完全規避信用風險
　　C、可獲得其他信用衍生產品無法達到的避稅功能
　　D、不需要對相關的證券進行實際投資，而是通過人為方式就能夠獲得標的資產的現金收益
　　標準答案：D
　　題號：8
　　關于商業銀行信息披露的以下說法，不正確的是（ ）。
　　A、信息披露是一種中立、良性的政策手段
　　B、通過強化信息披露可以達到強化市場約束的目的
　　C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息
　　D、商業銀行需要向市場參與者提供盡可能多的信息
　　標準答案：D
　　題號：9
　　假定某銀行總體經濟資本為C，有3個分配單元，非預期損失總額為CVAR，不包括每個單元所對應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3，如果該商業銀行采用基于邊際非預期損失占比的經濟資本配置方法，則第2個單元對應的經濟資本為（）。
　　A、CVAR2
　　B、C*CVAR2
　　C、C*CVAR2/（CVAR1+CVAR2+CVAR3）
　　D、C*（CVAR-CVAR2）/（3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3）
　　標準答案：D
　　題號：10
　　假定某企業2006年的稅后收益為50萬元，支出的利息費用為20萬元，其所得稅稅率為35%，且該年度其平均資產總額為180萬元，則其資產回報率（ROA）約為（ ）。
　　A、28%
　　B、35%
　　C、39%
　　D、40%
　　標準答案：B