2010年銀行從業資格考試風險管理章節習題及答案(15)

多選題

　　以下各項均為商業銀行的負債，其中屬于流動性負債的是（ ）。

　　A、活期存款

　　B、短期內到期的拆放同業款項

　　C、中央銀行借款

　　D、定期存款

　　E、發行將要到期的票據

　　標準答案：ABCE

　　以下對商業銀行流動性風險管理的方法中，能使商業銀行形成合理的資金來源和使用分布結構，以獲得穩定的、多樣化的現金流量，降低流動性風險的方法有（ ）。

　　A、控制各類資金來源的合理比例，適度分散客戶種類和資金到期日

　　B、在日常經營中持有足夠水平的流動資金，持有合理的流動資產組合，作為應付緊急融資的儲備

　　C、制定適當的債務組合以及與主要的資金提供者建立穩健持久的關系，以維持資金來源的穩定性與多樣化

　　D、制定風險集中限額，監測日常遵守的情況

　　E、以同業拆借、發行票據等這類性質的資金作為商業銀行資金的主要來源，因為其資金來源更加分散

　　標準答案：ABCD

　　商業銀行通常可以通過觀測一定指標的變動來防范流動性風險，以下屬于其內部指標/信號的指標有（ ）。

　　A、某項業務風險水平增加

　　B、盈利能力下降

　　C、資產過于集中

　　D、資產質量下降

　　E、所發行的股票價格下跌

　　標準答案：ABCD

　　目前，我國商業銀行流動性風險管理的通常做法包括（ ）

　　A、在總行設立資產負債管理委員會，制定全行的流動性管理政策

　　B、 由計劃資金部門負責日常流動性管理

　　C、 成立由行長和各主要業務部門負責人參加的流動性委員會

　　D、運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤，保證在分行分散管理、配置資金

　　E、通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標的考核

　　標準答案：ACE

　　以下屬于流動性比率/指標的是（ ）

　　A、核心存款比例

　　B、大額負債依賴度

　　C、利息保障倍數

　　D、總資產報酬率

　　E、現金頭寸指標

　　標準答案：ABE

　　假設某商業銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產為1000億元，負債為800億元，資產久期為6年，負債久期為4年。根據久期分析法，如果年利率從8%上升到8．5%，則利率變化對商業銀行的可能影響是（ ）

　　A、損失13億

　　B、盈利13億

　　C、資產負債結構變化

　　D、流動性增強

　　E、 商業銀行需借入資金

　　標準答案：ACE

對于本外幣的流動性管理方法，我國商業銀行應學習和引進的國際先進做法有（ ）

　　A、建立和運用資產負債管理信息系統

　　B、及時掌握行內所有資產負債期限的匹配情況

　　C、進行動態的、精確的流動性缺口管理

　　D、依靠歷史數據和管理人員的主觀判斷與估計流動性風險

　　E、將流動性管理權集中到總行

　　標準答案：ABC

　　關于資產流動性的以下說法，正確的是（ ）

　　A、資產流動性是商業銀行持有的資產在無損失的情況下迅速變現的能力

　　B、資產的變現能力越強，所付成本越低，則流動性越強

　　C、資產流動性是商業銀行能較低的成本隨時獲得需要的資金

　　D、一般從零售客戶和公司/機構客戶對商業銀行的資產流動性進行分析

　　E、商業銀行應當估算所持有的可變現資產量，把流動性資產持有與之前的流動性需求進行比較，以確定流動性的適宜度

　　標準答案：ABE

　　在實際操作中，商業銀行在真正需要資金時，通常選擇以下的什么方式來解決（ ）

　　A、長期在總資產中保存相當規模的流動性資產

　　B、同業拆入

　　C、出售流動資產

　　D、外部融資

　　E、證券回購

　　標準答案：BD

　　以下情況說明商業銀行流動性風險高的是（ ）

　　A、現金頭寸指標低

　　B、大型商業銀行的大額負債依賴度為50%

　　C、貸款總額與核心存款的比率小

　　D、貸款總額與總資產的比率高

　　E、易變負債與總資產的比率大

　　標準答案：ADE

　　以下是影響商業銀行流動性風險預警的外部指標/信號有（ ）

　　A、市場上出現關于該商業銀行的負面消息

　　B、外部評級下降

　　C、資產過于集中

　　D、資產質量下降

　　E、所發行的股票價格下跌

　　標準答案：ABE