2010年銀行從業資格考試《風險管理》精講講義4.4

4.4市場風險經濟資本配置

　　4.4.1市場風險經濟資本的計算與配置

　　巴塞爾委員會在1996年的《資本協議市場風險補充規定》中，對市場風險內部模型主要提出了以下定量要求：置信水平采用99%的單尾置信區間;持有期為10個營業日;市場風險要素價格的歷史觀測期至少為1年;至少每3個月更新一次數據。在此基礎上，計量市場風險監管資本的公式為：

　　市場風險監管資本=(附加因子+最低乘數因子3)×VaR

　　同時，《資本協議市場風險補充規定》要求采用內部模型計算市場風險資本的銀行對模型進行事后檢驗，以檢驗并提高模型的準確性和可靠性。

　　4.4.2經風險調整的收益率和經濟增加值在市場風險管理中的應用